量化策略研究岗
职位描述
岗位职责:
1.对金融市场相关产品及其交易数据(股票、期货、基金、债券等)进行建模与定量分析;
2.利用计量金融模型、机器学习模型、统计分析建模等方法研发量化交易模型与策略;
3.负责量化交易策略设计、开发、回测和实盘交易,包括但不限于算法交易,统计套利,事件套利,可转债套利,期指套利等;
4.对量化组合进行研究与跟踪,参与基于量化策略或模型的投资管理工作。
岗位要求:
1.对金融市场、金融数据分析抱有强烈兴趣;
2.博士/硕士学历,数学、金融、数理统计、计算机类相关专业;
3.必须熟练掌握Python/C/C++/R等至少一种编程语言;
4.熟悉证券、衍生品市场,包括期货做市、套利交易等领域研究或交易经验;
5.学习能力强,优秀的研究能力和沟通能力。