华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系，致力成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。
公司于1991年5月开业。2010年2月26日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码601688。2015年6月1日，公司H股在香港联合交易所挂牌上市交易，股票代码6886。在27年的发展历程中，公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇，实现了快速成长，主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。
公司拥有全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司；控股子公司华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司；参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司等。2016年，公司收购美国TAMP（统包资产管理平台）行业的第三大公司AssetMark，国际化发展布局迈出关键一步。（注：1、AssetMark排名引自Cerulli Associates与公开信息，截至2017年三季度；2、以上公司情况介绍为公司“互联网信息”）
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【岗位职责】
1、挖掘市场最前沿的场外衍生品业务机会，结合部门量化投研体系的优势，开发策略，创新业务模式；
2、将场外衍生品与基于大数据的量化方法相结合，设计、优化符合部门定位的对冲交易策略；
3、与相关的场外业务团队和系统开发团队沟通，开展业务的合作和工作的推进，撰写相关书面材料。
【招聘条件】
1、硕士研究生及以上学历，金融工程、金融、数学、计算机等相关专业，熟悉业内常用的模型和开发工具，具备一定金融知识；
2、具有3年以上量化策略开发工作经验，具备扎实的数理基础和机器学习相关研究经验；
3、熟练掌握一种以上的编程语言(Python/Matlab/R/C++)，熟悉Linux开发环境；
4、具备市场敏锐度，能够快速觉察、挖掘以及开发新的业务模式；
5、具有良好的学习能力、沟通能力和书面表达能力，态度积极主动，踏实肯干，适应快节奏高效率工作。
